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Im Gefängnis hat Egon den Plan eines Nazibunkers in die Finger bekommen, in dem ein Schatz liegt. Um ihn zu heben, fährt die Olsenbande nach Jütland. Dort begegnen sie dem Schrotthändler Mads Madsen. Dieser erklärt sich bereit, ihnen gegen die Hälfte des Goldes die nötige Ausrüstung zu verschaffen. Doch auch ein anderes Gaunerpaar ist hinter dem Gold her. Die Olsenbande kann am Ende den Schatz an sich bringen, bei der Aufteilung mit Madsen behält dieser das Gold und die Olsenbande nimmt die Dollars. Als Egon sie umtauschen will, erwartet ihn eine böse Überraschung: Die Dollars sind falsch und Egon wird verhaftet.

Auf mehrere Millionen Steuergelder hat es die Olsenbande diesmal abgesehen. Der Coup klappt und die Millionen werden an einem in Egons Augen sicheren Ort versteckt. Der König, Konkurrent der Olsenbande, erfährt aber vom Millionenversteck und macht sich mit dem Geld der Olsenbande ein schönes Leben. Das ist zuviel für Egon! Mit List und Tücke holt er die Kronen zurück und kann sie sogar vor der Polizei verstecken. Aber es gibt jemanden, der noch etwas raffinierter ist als Egon Olsen...

Diesmal versucht die Olsenbande in einem Kino an Geld zu kommen. Jedoch wie immer vergeblich, Egon wird geschnappt und eingesperrt. Als er wieder entlassen wird, findet er nicht wie sonst üblich Benny und Kjeld vor dem Gefängnis vor, sondern Dynamit Harry. Von diesem erfährt er dass die Beiden in einem Tante-Emma-Laden arbeiten, den Benny von seinen zukünftigen Schwiegervater übernehmen wird. Allein gelassen von den Zwei, kommt Egon bei Dynamit Harry unter und versucht den größten Coup seines Lebens durchzuführen: den Tresor der Firma Hallandsen zu knacken. Auch Kriminalkommissar Jensen hat es auf die zwielichtige Firma abgesehen und lässt diese beschatten. Doch bevor Egon seinen Plan durchführen kann braucht er Startkapital. Mit Hilfe von Dynamit Harry bricht er zufällig genau in den Laden ein wo Benny und Kjeld angestellt sind…